Jarl Kure per il segretario Ceiops (l’organismo europeo che raggruppa i supervisori delle assicurazioni), in un incontro a Bruxelles, del 19 maggio ha dichiarato a Il Sole 24 Ore Radiocor, che si tratta di un test ‘di impatto dei requisiti di capitale simile allo stress test sulla base di scenari’ macroeconomici. Inoltre la responsabilità è attesa essere centrale con l’affidamento al Ceiops del compito di coordinare il lavoro che viene condotto a livello nazionale.
Questa e la novità del test del 2010 che rende necessaria la piena convergenza dei modelli di stress test usati a livello nazionale. Per questo il Ceiops ha deciso di definire una mappa accurata delle pratiche di supervisione seguite nei vari paesi.
In Italia, si apprende in ambienti dell’Isvap, lo stress test europeo si affiancherà a quelli già effettuati e programmati dall’autorità di controllo nazionale. Sarà condotto in concomitanza con il Qis5-Quantitative Impact Study 5, la quinta verifica che sarà condotta a livello europeo per verificare la preparazione delle compagnie a Solvency II.
Delle trenta principali compagnie europee potrebbe far parte, per volume di raccolta, anche il gruppo italiano FonSai, ma l’elenco non e’ stato ancora comunicato alle aziende. Il Ceiops conferma la massima importanza attribuita agli stress test. In un documento sulle lezioni da trarre dalla crisi finanziaria pubblicato recentemente, ha ribadito l’assoluta ‘rilevanza della prospettiva degli stress test e che ‘l’uso di uno scenario di analisi complesso con choc simultanei deve essere incoraggiato in via prioritaria e prescritto successivamente. I test ‘devono essere anticiclici e includere la verifica del punto in cui le società diventano non più gestibili.
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